زخم نظام التداول

الزخم التداول مع الانضباط.
للدخول في تجارة الزخم، يجب أن يكون لديك التركيز الذهني على البقاء ثابتا عندما تسير الامور في طريقك والانتظار عندما لم يتم بعد التوصل إلى أهداف. يتطلب تداول الزخم عرضا هائلا للانضباط، وهو سمة شخصية نادرة تجعل الزخم على المدى القصير التداول واحدة من أكثر صعوبة وسيلة لتحقيق الربح. دعونا ننظر في عدد قليل من التقنيات التي يمكن أن تساعد في إنشاء نظام شخصي للنجاح في تجارة الزخم.
تقنيات للدخول.
ويصدر النظام إشارة دخول عندما يتحرك كل من مؤشرات الجمود والزخم في نفس الاتجاه، وتصدر إشارة خروج عند تباين هذين المؤشرين. إذا كانت الإشارات من كل من إما ورسم البياني الماكد الرسم البياني في نفس الاتجاه، كل من الجمود والزخم تعمل معا نحو اتجاه صعودي واضح أو الاتجاه الهبوطي. عندما يرتفع كل من إما و الرسم البياني ماسد، الثيران السيطرة على هذا الاتجاه، و الاتجاه الصاعد يتسارع. عندما يسقط كل من إما و ماسد الرسم البياني، الدببة هي في السيطرة و الاتجاه الهبوطي هو الأهم.
وتستخدم المبادئ المذكورة أعلاه لتحديد الجمود في السوق والزخم لتحديد نقاط الدخول في أسلوب دقيق من التداول. إذا كان لديك فترة من الراحة يتوافق مع الرسوم البيانية اليومية، ثم يجب عليك تحليل الرسم البياني الأسبوعي لتحديد الصعود النسبي أو الهبوط في السوق. لتحديد اتجاه السوق على المدى الطويل، يمكنك استخدام إما 26 أسبوعا ورسم بياني ماكد الأسبوعي على الرسم البياني الأسبوعي.
مرة واحدة يتم استخلاص الاتجاه على المدى الطويل، استخدم الرسم البياني اليومي المعتاد الخاص بك والبحث عن الصفقات فقط في اتجاه الاتجاه الأسبوعي على المدى الطويل. باستخدام إما 13 يوما و 12-26-9 الرسم البياني ماسد، يمكنك الانتظار للحصول على إشارة مناسبة من منطقة الراحة اليومية.
عندما الاتجاه الأسبوعي هو ما يصل، انتظر كل من 13 يوما إما و ماسد الرسم البياني لتحويل ما يصل. في هذا الوقت، يتم إصدار إشارة شراء قوية ويجب عليك الدخول في وضعية طويلة والبقاء معها حتى تختفي إشارة الشراء. على النقيض من ذلك، عندما ينخفض ​​الاتجاه الأسبوعي، انتظر الرسوم البيانية اليومية لإظهار كل من 13 يوما إما و ماسد الرسم البياني تحول. مثل هذا الحدث سيكون إشارة قوية قصيرة، ولكن يجب أن تبقى على استعداد لتغطية الموقف القصير في اللحظة التي تختفي فيها إشارة الشراء.
تقنيات الخروج من المراكز.
السبب الرئيسي للتجارة الزخم يمكن أن تكون ناجحة في كل من الأسواق متقلبة والأسواق مع اتجاه قوي هو أننا نبحث ليس للزخم على المدى الطويل ولكن للزخم على المدى القصير. كل اتجاه الأسواق في أي أسبوع معين، وأفضل الأسهم للتداول هي تلك التي تظهر بانتظام اتجاهات قوية خلال اليوم. مع أخذ ذلك في الاعتبار، يجب أن نتذكر أن تنطلق من قطار الزخم قبل أن تصل إلى المحطة.
كما سبق ذكره، بمجرد أن تكون قد حددت ودخلت في فرصة قوية لزخم التداول (عندما يكون المتوسط ​​اليومي إما و ماسد الرسم البياني على حد سواء ارتفاع)، يجب الخروج من موقفكم في لحظة جدا أي مؤشر يتحول إلى أسفل. وعادة ما يكون الرسم البياني ماسد اليومي (ولكن ليس دائما) أول من يتحول، كما يبدأ الزخم الصعودي في إضعاف. ومع ذلك، قد لا يكون هذا التحول إشارة بيع حقيقية ولكن نتيجة لإزالة إشارة الشراء، والتي، بالنسبة لنظام الدفع، ما يكفي من الزخم لتتمكن من بيع.
عندما ينخفض ​​الاتجاه الأسبوعي ويتدفق الرسم البياني إما و ماسد اليومي بينما كنت في وضعية قصيرة، يجب عليك تغطية السروال الخاص بك في أقرب وقت أي من المؤشرات توقف عن إصدار إشارة بيع، عندما توقف الزخم الهبوطي الجزء الأكثر سرعة من أصله. وقتك للبيع قبل أن يصل هذا الاتجاه إلى أسفله المطلق. وعلى النقيض من نقطة الدخول المختارة بعناية، فإن نقاط الخروج تتطلب إجراءات سريعة في اللحظة الدقيقة التي يبدو فيها أن الاتجاه الذي حددته يقترب من نهايته.

زخم نظام التداول
الخلفية بروس فانستون أستاذ مساعد في جامعة بوند في أستراليا. حصل على درجة الدكتوراه في المالية الحسابية في عام 2006 وهو مقدم منتظم وناشر العمل الأكاديمي على أنظمة التداول سوق الأوراق المالية. يقوم بتدريس مقررات تداول الأسهم في الجامعة، ويتشاور مع بورتر كابيتال مانجمنت على تصميم أنظمة التداول الميكانيكية القائمة على القواعد. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن أبحاث وطرق بروس على العنوان التالي: trading. it. bond. edu. au.
المقدمة.
والغرض من هذه السلسلة من 3 أجزاء من المواد هو توفير المعلومات حول الفوائد المحتملة من الاستثمار الزخم. في هذه السلسلة، سأحاول شرح ما هو الزخم، والعوائد المحتملة المتاحة للمستثمرين الزخم، والطريقة التي بورتر كابيتال الجمع بين الميكانيكية، واستراتيجيات القائمة على قواعد مع تأثير الزخم لتقديم فوائد للمستثمرين.
الشذوذ "رئيس الوزراء".
منذ اكتشافها الأولي من قبل ديبوندت & أمب؛ ثالر في عام 1985 [1]، تم توثيق تأثير الزخم والبحث في العديد من الأسواق في جميع أنحاء العالم.
فالعديد من التجار والمستثمرين سيعرفون المفهوم الأكاديمي للسوق "الفعال"، مما يعني ضمنا أن هذه الكفاءة تؤثر على قدرة المستثمرين والتجار على كسب الأرباح.
ما قد لا تكون على بينة من أن والد "فرضية السوق كفاءة"، يوجين فاما، يشير إلى الزخم بأنه "رئيس الوزراء الشذوذ غير المبررة" [2]. وبعبارة أخرى، يعتبر الكثيرون نجاح الاستثمار القائم على الزخم كاستثناء من فرضية السوق الفعالة.
ما هذا؟
وبأبسط العبارات، يشير الزخم إلى شراء الأسهم التي تظهر في الماضي الإفراط في الأداء. وتبين البحوث أن الأسهم التي أظهرت أداء قويا على مدى فترة تاريخية محددة، لديها ميل إلى الاستمرار في إظهار أداء قوي لبعض الفترات المستقبلية. وهو ما يعني أن المستثمرين يمكن أن يحركوا الركوب على مخزون قوي من الزخم. في الجزء الثاني من هذه السلسلة، سأستخدم المحاكاة لاستكشاف المخاطر والمكافآت المحتملة لنهج الزخم.
زخم نموذجي التجارة.
وتكتسب تجارة الزخم النموذجية تاريخا محددا بوضوح وقوة. ويبين الشكل 1 رسم بياني لنشاط الأسعار لكل (الأرستقراطية للترفيه)، من آب / أغسطس 2004 إلى نيسان / أبريل 2005. وفي أواخر آب / أغسطس 2004، هناك اختراق واضح للأسعار على حجم كبير جدا. وهذا يمثل بداية فرصة الزخم. على مدى الأشهر القليلة المقبلة، يوضح النشاط السعر اتجاه واضح المعالم.
هل هو موثوق؟
وقد تم بحث تأثير الزخم على نطاق واسع وتوثيقه في كل من أسواق الأسهم الدولية والاسترالية. فعلى سبيل المثال، قامت روينهورست (3) باستعراض استراتيجيات الزخم في 12 سوقا أوروبية باستخدام بيانات من عام 1980 إلى عام 1995، ووجدت أن عوائد الزخم موجودة في كل بلد، وتستمر آثارها لمدة سنة تقريبا. غريفين إت آل. [4] وجدت دعما لربحية الزخم الاستثمار في أكثر من 40 بلدا، وخلصت "على الصعيد العالمي، وأرباح الزخم كبيرة وموثوق بها إحصائيا في فترات النمو الاقتصادي السلبي والإيجابي".
وقد تم بحث الزخم بدقة في جميع أسواق الأسهم في العالم تقريبا. كما تم توثيق تأثيرات الزخم في فئات الأصول الأخرى، مثل العملات الأجنبية [5] والسلع [6] والعقارات [7].
ومن الإنصاف القول بأن تأثير الزخم يبدو واحدا من أكثر الآثار المفيدة للمستثمرين. وتبين البحوث الشاملة أن الاستثمار القائم على الزخم لا يزيد من مخاطر الاستثمار، وأن آثار الزخم موجودة أثناء كل من الدورات الجيدة والسيئة اقتصاديا.
متى يعمل بشكل أفضل؟
ومثل جميع النهج الاستثمارية، فإن الاستثمار في الزخم يخضع لتقلبات المستثمر. فبالنسبة للعديد من المستثمرين، فإن العوائد السيئة ليست مهمة استراتيجيتها الاستثمارية، بل تنفيذها لتلك الاستراتيجية.
وتستفيد جميع استراتيجيات الاستثمار من زيادة الانضباط والمساءلة التي تجلبها التجارة الميكانيكية القائمة على القواعد، ولا سيما خلال دورات الاستثمار الصعبة. وسوف نناقش هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في الجزء الثالث من سلسلة الزخم هذه.

الزخم الأسهم نظام التداول.
التقنية / النظام الأساسي للأسهم الأمريكية.
تداول الأسهم.
صفقات انتقائية وقصيرة الأجل على الأسهم الأمريكية.
طول التجارة: 5-10 أيام في المتوسط.
0-2 يتداول شهريا. (معدل)
الأسهم فوق 12 $ وتداول أكثر من 500،000.
طويل (شراء / بيع فقط).
أوامر نهاية اليوم وضعت لدخول والخروج الصفقات.
خسائر تصل إلى 30٪ في إحدى الصفقات.
50٪ هدف الربح.
لا الاستثمار هنا. الذهاب إلى صفقات نقية على المدى القصير في كثير من الأحيان قبالة ينفخ مضخة وتفريغ الأسهم.
95 دولارا شهريا لإدارة التجارة.
الوقت الشهرة: 6 أشهر. مجمع الصفقات لمدة 6 أشهر في محفظة الأسهم 2. -50٪ إلى 200٪ + بعض حيث بين.
عوائد محتملة: كم من الوقت هو قطعة من السلسلة؟ يعتمد على عدد من الفرص وكيف أنها تؤتي ثمارها. الماضي لا يضمن المستقبل.
الخسائر المحتملة: السماح بخسائر بنسبة 50٪ على الحساب. كخسارة تجارية & # 8220؛ يمكن أن يعني ما يصل إلى 15٪ خسائر على الحساب. يمكن أن تعني التجارة الفائزة مكاسب تصل إلى 25٪ على الحساب. يينغ / يانغ. المخاطر والمكافأة.
الطريقة أرى هذا هو، وسوف يكون هناك فقدان الأطر الزمنية 6 أشهر. أنا لست واحدا من هذه & # 8220؛ مكافآت كبيرة مع أي مخاطر & # 8221؛ المسوقين. ولكن إذا كنت يمكن أن يكون 4 أو 5 الفوز 6 أشهر الأطر الزمنية لكل خسر واحد وهذه الفترات الزمنية الفائزة يمكن أن يكون 2X or3X + تلك الخاسرة يستحق ذلك.
هيبرثيتيكال بحتة ولكن تخيل هذا:
1st جوون & # 8211؛ 1 ديسمبر: + 120٪
1 ديسمبر & # 8211؛ 1 يونيو: + 90٪
1st جوون & # 8211؛ 1 ديسمبر: + 150٪
1 ديسمبر & # 8211؛ 1 يونيو: + 60٪
1st جوون & # 8211؛ 1 ديسمبر -40٪
من الواضح إذا كانت الدورة الأولى كانت آخر واحد كنت أرين & # 8217؛ ر سعيدة. هذا & # 8217؛ ق الحياة. أنا لست هنا لنعدكم عوائد كبيرة مع القليل / لا خطر. حقيقي، والدهاء، ورجال الأعمال يعرفون ذلك & # 8217؛ ق كل شيء عن المخاطر / مكافأة. سوف تحتاج إلى حد أدنى من 4+ دورات للحكم على مدى ربحية النظام. كل واحد سيكون مختلفا.
في نهاية المطاف، هل يمكنك تحمل 50٪ من حسابك خلال الأشهر القليلة القادمة التي تتداول بهذه الطريقة؟ نعم فعلا. جيد ثم تفعل ذلك. لا. يمكنك تقليل المبلغ حتى تتمكن من الإجابة بنعم.
1 في أرباح 21٪.
2 في أرباح 50٪.
** الأداء في الماضي لا يضمن الأداء في المستقبل. هناك خطر الخسارة **

زخم نظام التداول
كيفية قضاء أقل من ساعة في يوم التداول وتكون ناجحة للغاية.
الاتجاه هو صديقك! انقر هنا لمشاهدة أعلى 50 الأسهم المتداولة.
تأتي في غرفة التداول بلدي! شخصيا، لا أحب أن مجرد الجلوس على جهاز الكمبيوتر الخاص بي كل يوم ومشاهدة مواقف الأسهم. بعد كل شيء، جزء من جذب إلى التداول هو خلق نظام الذي يوفر لنا الحرية. هناك عائلات لقضاء بعض الوقت مع، العمل في يوم العمل وغيرها من الأشياء للاستمتاع فضلا عن وجود شغف للتجارة أو الاستثمار.
واحد على المدى المتوسط ​​(أسبوع إلى عقد بضعة أشهر) استراتيجية تداول الأسهم التي يمكن أن يستغرق سوى ساعة من وقتك في اليوم للعثور على وتسمى التجارة الزخم التداول أو العثور تتجه الأسهم. بعد أن تقوم بتطوير نظام تداول الأسهم الخاص بك واستراتيجيات التداول التي سوف تستخدمها، فإن عمل إيجاد وشراء أفضل المرشحين تداول الأسهم وتداولها يمكن بعد ذلك تبسيط وتأخذ أقل من ساعة في اليوم لإيجاد والتجارة.
في تداول الأسهم الزخم، يبحث المتداولون عن سهم مع زخم صعودي متجه صعودا جديدا كما هو الحال في مثال رمز السهم هوك أعلاه والبقاء في المركز حتى ينهار الزخم أو الاتجاه وتوقف توقف التاجر عن الخروج تلقائيا من قفل الأسهم في مكاسب. (قبل الربح، يتم وقف الخسارة دائما لمنع حدوث خسائر كبيرة للمحفظة.)
هنا هو كيف غني ЂЂ بعد إغلاق يوم التداول، يتم تقييم الأسهم ويتم إدخال الصفقات لليوم التالي. يتم التداول السبب بعد إغلاق اليوم هو معرفة ما إذا كان هناك حركة السعر الحقيقي بالإضافة إلى قوة الصوت لمدة يوم كامل. سعر السهم الذي يجعل من خلال اليوم بقوة لديه احتمال أكبر من نجاح التداول تداول الأسهم الزخم. انها تقريبا كما لو كان لديه إلى التأهيل المسبق لمعيار معين قبل أن يمكن اعتباره مرشحا للشراء.
بعد إغلاق السوق، يتم تشغيل مسح مبرمج مسبقا لإعداد استراتيجية تبحث عن الأسهم التي تناسب استراتيجية التداول الزخم TraderЂЂ ™ ل. يمكن العثور على برنامج المسح عادة على موقع وسيط الأسهم الخاص بك على الانترنت، خدمة الرسم البياني المدفوعة أو يمكنك زيارة فينفيز التي توفر قدرات المسح الضوئي مجانا للمؤشرات الفنية (والأساسيات أيضا).
ثم يتم معاينتها كل مخزون عاد على الرسم البياني. ويتم اختيار المخزونات في الأنماط الأكثر صحة لمواصلة النظر فيها. المفتاح هنا هو وجود إعداد استراتيجية واحدة كنت تبحث عن حتى تتمكن من القيام بذلك بسرعة وسهولة. (الذي أستخدمه هو استراتيجية دوبكس دوبل دي أو اذهب إلى قائمة إستراتيجيات التداول لمراجعة قائمة الإستراتيجيات.)
يتم وضع أوامر شراء على عدد قليل من الأسهم مع أفضل الاجهزة الاستراتيجية والأنماط. اقتراح لشراء سعر هو جعله فوق إغلاق أو حتى فوق قمة يوم قوي. كما هو الحال في المثال هوك أعلاه، أوامر شراء فوق إغلاق أو أعلى من اليوم السابق في بداية اتجاه جديد ناجحة تماما.
حالما يتم شراء الأسهم، يتم احتساب المعلمات وقف الخسارة it†™ لوقف الخسارة من كل سهم ويتم وضع أمر فورا مع الوسيط في كل عملية شراء. أو تنبيهات النص تأتي في متناول اليدين لإشعار الشراء وتذكير لإدخال وقف الخسارة.
إذا لم يتم التداول خلال النهار، يمكن ترك أمر الشراء في مكانه إذا كان سعر السهم لا يزال قويا إلى حد ما. بعض الأسهم تنحرف على طول لبضعة أيام في نطاق تداول صغير قبل مواصلة التحرك صعودا. إذا كان السعر ينهار الأمر يمكن أن يتم إلغاء فقط.
باستخدام هذا الزخم تداول الأسهم شراء النظام، فإنه ليس من الضروري حتى أن تكون على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في السوق Ђ ™ مفتوحة أو طوال اليوم إلا إذا كنت تتمتع بمشاهدة حركة ولها الوصول طوال اليوم.
في سوق صحية، ويمكن تعديل المسح الضوئي للعثور على أفضل الأسهم. يمكن أن يحدث التغيير والتبديل حول قوة الصوت، ويغلق السعر اليومي فوق كل المتوسطات المتحركة الرئيسية أو لبعض المؤشرات قوة مؤشر أعلى. حتى عندما يكون السوق في فترة توقف التداول، لا يزال من الممكن إجراء عمليات المسح لعرض الأسهم مع قوة لأن السوق صعبة قد تنتج المرشحين شراء في المستقبل.
تداول الأسهم الزخم هو استراتيجية رائعة وسهلة لتطبيق كجزء من خطة تداول الأسهم الناجحة وبمجرد الانتهاء من إعداد نظام تداول الأسهم الخاصة بك، ويمكن بسهولة أن يتم ذلك في أقل من ساعة في اليوم!
خذني إلى صفحة استراتيجية الأسهم الشائعة.
عودة من تداول الأسهم الزخم إلى الانترنت تداول الأسهم الرئيسية.