ما هو الفوركس السحب المطلق

هل المصطلح التخطيطي النسبي مطابق للمعازل المطلق؟

لقد جئت عبر هذه المقالة الممتازة حول إحصاءات التجارة. (لينك mql5 / إن / أرتيكلس / 1486)

ومع ذلك، في اختبار استراتيجية لدينا، ليس لدينا إحصاءات تسمى السحب المطلق أي أكثر من ذلك. في كل من MT4 و MT5 اختبار استراتيجية، لدينا السحب النسبي والانسحاب القصوى فقط.

أريد فقط أن أكون على يقين، هذا الانسحاب المطلق على هذه المادة ممتازة مطابق لخفض نسبي؟ لذلك نحن لا تحصل على مضللة هنا.

هل هناك أي شخص يمكن توضيح هذا؟ حقا نقدر مساعدتكم وشكرا مقدما.

المطلق: بالمقارنة مع الرصيد الأولي.

الحد الأقصى: أكبر سحب (مقاسة بالعملة)

النسبي: أكبر سحب نسبي (مقيس بنسبة٪)

هذا لأنك يمكن أن يكون السحب المبكر كبيرة في٪ ولكن ليس في العملة.

ماكسيمال يمكن إخفاء أكبر سحب في٪ حدث في وقت سابق.

النسبية هي مؤشر المقاومة لعمليات السحب ويمكن استخدامها لمقارنة النتائج المختلفة.

لتقييم الأداء أجد مفيدة هذا التعبير:

فعالية = صافي الربح / الربح الإجمالي.

وهذا يمكن استخدامها جنبا إلى جنب مع تراجع النسبي، لتقييم الموثوقية الحقيقية للاستراتيجية:

الموثوقية = فعالية / انخفاض نسبي.

المطلق: بالمقارنة مع الرصيد الأولي.

الحد الأقصى: أكبر سحب (مقاسة بالعملة)

النسبي: أكبر سحب نسبي (مقيس بنسبة٪)

هذا لأنك يمكن أن يكون السحب المبكر كبيرة في٪ ولكن ليس في العملة.

ماكسيمال يمكن إخفاء أكبر سحب في٪ حدث في وقت سابق.

النسبية هي مؤشر المقاومة لعمليات السحب ويمكن استخدامها لمقارنة النتائج المختلفة.

لتقييم الأداء أجد مفيدة هذا التعبير:

فعالية = صافي الربح / الربح الإجمالي.

وهذا يمكن استخدامها جنبا إلى جنب مع تراجع النسبي، لتقييم الموثوقية الحقيقية للاستراتيجية:

الموثوقية = فعالية / انخفاض نسبي.

أحصل على قيم مختلفة لأقصى و نسبي حتى في النسبة المئوية (٪). لذلك، لا يقتصر الأمر على قياس فرق الوحدة (أي العملة مقابل٪). يبدو لي أنها إحصاءات مختلفة تماما كالكلواتد من صيغة مختلفة.

أنا أبحث عن حسابية لحساب السحب النسبي.

ما الأرقام في تقرير اختبار الخبراء يعني.

المقدمة.

أي خبير يمكن اختبارها على بيانات التاريخ. بعد أن تم اختبار الخبير، يتم عرض نتائج اختبار الخبراء تلخيص وبعض الخصائص الرئيسية في علامة التبويب "تقرير". وتسمح التقارير بمقارنة بعضها البعض بخبراء مختلفين ونتائج عمل نفس الخبير ذي المدخلات المختلفة العاملة. توضح هذه المقالة كيفية قراءة هذه التقارير وتفسير النتائج التي تم الحصول عليها بشكل صحيح.

تقرير نموذجي عن نتائج الاختبار.

دعونا ندرس التقرير التالي حول نتائج الاختبار كمثال:

"الحانات في اختبار" الحقل يعرض عمق التاريخ الذي استندت النمذجة.

"القراد نمذجة" يعرض الحقل حجم تسلسل نمذجة. كل سجل من تسلسل يمثل حالة شريط (أوهلكف) في لحظة واحدة أو أخرى. ويمكن وضع نماذج مختلفة من الحانات وفقا للإطار الزمني وطريقة النمذجة ووجود بيانات التاريخ من الأطر الزمنية الأصغر داخل شريط.

يتم حساب "جودة النمذجة" وفقا للمعادلة التالية:

التاريخ إجمالي - المبلغ الإجمالي من الحانات في التاريخ.

ستارتبار - عدد من شريط الذي بدأ الاختبار. يبدأ النمذجة في شريط 101st على الأقل أو شريط المقابلة مع التاريخ الأولي من حدود الاختبار.

ستارتجن - عدد من الشريط الذي بدأت النمذجة على أقرب إطار زمني.

StartGenM1 - عدد من الشريط الذي بدأت النمذجة على دقائق؛

فإن المسافة بين بداية نمذجة قواعد البيانات لأقرب إطار زمني وبداية النمذجة على أقرب بيانات زمنية زمنية لها عامل ترجيح قدره 0.25؛

فإن المسافة بين بداية النمذجة على أقرب بيانات الإطار الزمني وبداية النمذجة على الدقائق لها عامل ترجيح قدره 0.5؛

والمسافة بين بداية النمذجة على دقائق ونهاية البيانات التاريخ لديها عامل الترجيح 0.9،

الربح الإجمالي، لخص الربح لجميع المعاملات مربحة.

الخسارة الإجمالية، ولخص خسارة لجميع تراسناكتيونس غير مربحة.

إجمالي صافي الربح، يظهر الفرق بين إجمالي الربح والخسارة الإجمالية:

عامل الربح، يبين النسبة بين إجمالي الربح والخسارة الإجمالية:

العائد المتوقع، على النحو التالي:

توتال تريدس - إجمالي قيمة الصفقات.

بروفيترادس - مقدار المعاملات المربحة؛

لوسترادس - مبلغ الصفقات الخاسرة.

غروسبروفيت - لخص الربح؛

غروسلوس - لخص الخسارة.

السحب المطلق هو الفرق بين الإيداع الأولي والقيمة الصغيرة للميزان ضمن الاختبار:

الحد الأقصى للانسحاب هو أعلى فرق بين واحد من الأطراف العليا المحلية من الرسم البياني التوازن والنقاط السفلى التالية:

وترد في المراحل التالية المراحل الأساسية لتغيير قيمة السحب القصوى في الاختبار. إجمالي قيمة السحب القصوى في السهام سميكة.

وتبين النسبة المئوية القصوى للانسحاب النسبة بين السحب الأقصى وقيمة الطرف العلوي المحلي المعني:

يتم الحصول على نتائج أخرى هو مبين في "تقرير" علامة التبويب باستخدام أبسط العمليات الحسابية.

مجموع الصفقات - المبلغ الإجمالي من الصفقات التي أدلى بها الخبير في الاختبار.

المراكز القصيرة (وون٪) - إجمالي قيمة المراكز القصيرة وخصمها من المراكز المربحة (المراكز القصيرة المربحة / إجمالي قيمة المراكز القصيرة * 100٪).

المراكز الطويلة) وون٪ (- إجمالي قيمة المراكز طويلة األجل وخصم األرباح المربحة منها) المراكز الطويلة المربحة / المبلغ اإلجمالي للمراكز الطويلة * 100٪ (.

(٪ من الإجمالي) - إجمالي قيمة المعاملات المربحة والنسبة المئوية من إجمالي قيمة المعاملات (بروفيترادس / توتال تريدس * 100٪)؛

خسائر الصفقات (٪ من الإجمالي) - إجمالي قيمة المعاملات الخاسرة والنسبة المئوية من إجمالي قيمة المعاملات (لوسترادس / توتال تريدس * 100٪)؛

أكبر تجارة للربح - أكبر تجارة مربحة بين الصفقات المربحة؛

أكبر خسارة التجارة - أكبر خسارة التجارة بين الصفقات الخاسرة.

متوسط ​​تجارة الربح - متوسط ​​حجم الصفقات الربحية (غروسبروفيت / بروفيترادس).

متوسط ​​خسائر التجارة - متوسط ​​حجم الخسارة بين الصفقات الخاسرة (غروسلوس / لوسيترادس)؛

أقصى انتصارات متتالية (الربح في المال) - الحد الأقصى لمبلغ متتالي من انتصارات بين سلسلة مربحة من الصفقات ولخص الربح داخل هذه السلسلة.

الحد الأقصى للخسائر المتتالية (خسارة في المال) - الحد الأقصى للمبلغ المتتالي من الخسائر بين سلسلة خاسرة من الصفقات ولخص الخسارة في هذه السلسلة.

الربح الأقصى على التوالي (عدد من انتصارات) - الحد الأقصى للربح من سلسلة متتالية من الصفقات المربحة وكمية الصفقات في هذه السلسلة.

الخسارة القصوى على التوالي (عدد الخسائر) - الخسارة القصوى لسلسلة متتالية من الصفقات الخاسرة وكمية الصفقات في هذه السلسلة؛

متوسط ​​انتصارات متتالية - متوسط ​​حجم الصفقات في سلسلة مربحة متتالية.

متوسط ​​الخسائر المتتالية - متوسط ​​حجم الصفقات في سلسلة خاسرة متتالية.

الألوان المستخدمة لنمذجة نوعية الرسم البياني.

يتم استخدام الألوان التالية في الرسم البياني اللون:

الجير - النمذجة على دقائق، ملحوظ مع 7 في الصورة أدناه.

تظهر الألوان الخضراء الأعمق النمذجة على الأطر الزمنية الكبيرة، من M5 إلى H4.

اللون الوردي - النمذجة كسورية نقية دون بيانات الإطار الزمني أصغر، ملحوظ مع 2 في الصورة.

رمادي اللون - النمذجة الحد بواسطة التاريخ، ملحوظ مع 1 في الصورة.

يتم رسم الرسم البياني اللون في الصورة أعلاه وفقا للبيانات الأولية التالية من حساب جودة النمذجة:

البارات في الاختبار = 4190؛

ستارتجن (H4) = 3042 (ملحوظ مع 3 في الصورة أعلاه).

بدء H1 = 3355 (ملحوظ مع 4)؛

ابدأ M30 = 3841 (ملحوظ ب 5)؛

ابدأ M15 = 3891 (ملحوظ ب 6)؛

ابدأ M5 = 0 (لا توجد علامات في الصورة منذ أن بدأت البيانات عن الدقائق السابقة)؛

بعد استبدال هذه القيم في صيغة حساب جودة النمذجة، الحصول على:

ترجمة من الروسية من قبل شركة ميتاكوتس سوفتوار Corp.

الفوركس للمبتدئين.

يسأل التجار عن:

ما هو السحب؟

A دراودون هي نسبة من الحساب الذي يمكن أن تضيع في حالة عندما يكون هناك سلسلة من الصفقات الخاسرة. وهو مقياس لأكبر خسارة يمكن أن يتوقعها حساب التاجر في أي لحظة أو فترة زمنية معينة.

(سلسلة من الصفقات الخاسرة أو خسارة ستريك - وهي فترة خسائر متتالية مع عدم وجود صفقات مربحة).

سترى مصطلح "السحب" يستخدم عند وصف نظام التداول. قبل أن يثق أي نظام بعينه، يريد التاجر أن يعرف ما هو أكبر خسارة يمكن أن يواجهها عندما يبدأ في أخذ خسائر بسبب التغيرات في السوق التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم مؤقت لأداء نظام التداول.

على سبيل المثال، إذا وضع المتداول 5000 دولار للتداول مع وبعد ذلك فقد 2500 دولار. سيكون هذا التخفيض بنسبة 50٪.

مثال آخر: قد تسمع أن نظام التداول هو 80٪ مربحة، (مما يعني منطقيا أن 20٪ المتبقية من الوقت سوف تنتج خسائر). ما لا يمكن للتاجر التنبؤ به هو ما تسلسل الأرباح والخسائر سوف تأتي. سيكون 8 مربحة متتالية و 2 الصفقات الخاسرة في كل مرة؟ هل سيكون 10 الصفقات المتتالية خاسرة ثم 3 مربحة، ثم 5 خاسرة ثم 15 مربحة؟ فمن المستحيل أن نقول مقدما. ومع ذلك، من خلال اختبار نظام، يمكن للمتداول أن ننظر إلى الوراء إعلان العثور على أكبر فترة من فقدان الصفقات - أكبر خطا خاسرا - وهذا هو ما يمكن أن يسمى الحد الأقصى للتخطي لنظام معين، وهذا هو ما يجب على المتداول على استعداد ل .

تحتاج إلى مثال من الحد الأقصى الانسحاب الرجاء مساعدتي.

جعلها أكثر بساطة.

كيف أقل كلما كان ذلك أفضل؟

ممتاز، واضح حقا.

واضحة جدا ومفيدة، شكرا لك.

فإن رد فعل الرياضيات من الانسحاب سيساعد. يرجى التوضيح،

للمبتدئين يسألون عن تفسير:

قل إذا كنت تستخدم نظام التداول مثل مارتينغال أو التحوط أو أي دولة أخرى، ويشير السحب إلى أقصى قدر من الخسارة التي يمكن أن تخضع لهذه الاستراتيجيات أو أي مستشار الخبراء. حتى إذا كنت تستثمر 1000 $ و السحب هو 25٪ ش تقف فرصة لفقدان 250 $.

تراجع.

ما هو "تراجع"

ويتمثل السحب في الانخفاض من القمة إلى الحوض خلال فترة محددة من الاستثمار أو الصندوق أو السلعة. وعادة ما يقتبس السحب على أساس النسبة المئوية بين الذروة والحوض الصغير اللاحق. وتلك التي تتبع الكيان تقيس من وقت بدء التخفيض عندما يصل إلى مستوى جديد.

انهيار "تراجع"

إن طريقة السحب هذه مفيدة لأن الوادي لا يمكن قياسه حتى يحدث ارتفاع جديد. وبمجرد أن يصل الاستثمار أو الصندوق أو السلعة إلى مستوى جديد، يسجل المقتفي النسبة المئوية للتغير من الأعلى إلى الأعلى. وتساعد عمليات السحب على تحديد المخاطر المالية لالستثمار. تستخدم كل من نسبتي كالمار و ستيرلينغ هذا المقياس لمقارنة المكافأة المحتملة لأمن المخاطر.

إن السحب هو ببساطة النصف السلبي من الانحراف المعياري فيما يتعلق بسعر سهم السهم. ويعتبر السحب من ارتفاع سعر السهم إلى أدنى مستوى له هو مبلغ السحب.

سحب الأسهم.

ويقاس التقلب الكلي للأسهم بانحرافه المعياري، ومع ذلك فإن العديد من المستثمرين، ولا سيما المتقاعدين الذين يسحبون الأموال من المعاشات التقاعدية وحسابات التقاعد، يشعرون بالقلق إزاء عمليات السحب. وفي الأسواق المتقلبة والأسواق التي يحتمل أن يكون لها تصحيح، فإن السحب هو مصدر قلق خطير للمتقاعدين. وقد بدأ كثيرون في النظر في السحب من استثماراتهم، من الأسهم إلى صناديق الاستثمار المشتركة، والنظر في إمكانات الحد الأقصى من السحب (مد).

مخاطر السحب.

إن عمليات السحب تشكل خطرا كبيرا على المستثمرين عند النظر في الارتفاع في سعر السهم اللازم للتغلب على السحب. على سبيل المثال، قد لا يبدو كثيرا إذا فقد السهم 1٪، حيث أنه يحتاج فقط إلى زيادة بنسبة 1.01٪ للتعافي من موقفه السابق. ومع ذلك، يتطلب السحب بنسبة 20٪ عائد بنسبة 25٪، في حين أن السحب بنسبة 50٪ - الذي شهد خلال الفترة من 2008 إلى 2009 الركود الكبير - يتطلب زيادة هائلة بنسبة 100٪ لاستعادة نفس الموقف. ويريد معظم المستثمرين تجنب السحب بنسبة 20٪ أو أكثر قبل خفض خسائرهم وتحويل موقفهم إلى استثمارات نقدية.

ويشعر المتقاعدون على وجه الخصوص بهذا الخطر، إذا كانوا يتضاعفون على الاقتصاد الخفضي حيث يسحبون أموال إضافية من مدير استثماراتهم لتمويل تقاعدهم. وفي كثير من الحالات، يمكن أن يؤدي السحب التدريجي الشديد، إلى جانب استمرار السحب في التقاعد، إلى تقصير أموال التقاعد بدرجة كبيرة.

تقييمات السحب.

وعادة ما يتم تخفيف مخاطر السحب من خالل وجود محفظة متنوعة جيدا ومعرفة طول نافذة االسترداد. إذا كان الشخص في وقت مبكر من حياته المهنية أو لديه أكثر من 10 سنوات حتى التقاعد، والحد من الانسحاب من 20٪ أن معظم المستشارين الماليين تفتح يجب أن يكون كافيا لإيواء المحافظ للانتعاش. ومع ذلك، يجب على المتقاعدين أن يكونوا حذرين بشكل خاص من مخاطر السحب في محافظهم. ومن شأن تنويع محفظة الأوراق المالية والسندات والأدوات النقدية أن يوفر بعض الحماية من السحب، نظرا لأن ظروف السوق تؤثر على فئات مختلفة من الاستثمارات بطرق مختلفة.

لا ينبغي الخلط بين سعر السهم أو تراجع السوق مع السحب التدريجي، الذي يشير إلى كيفية سحب المتقاعدين الأموال من معاشاتهم التقاعدية أو حسابات التقاعد.